公元前 139年春,卫青的姐姐卫子夫被汉武帝选入宫中,卫青也被召到建章宫当差。这是卫青命运的一大转折点。
卫子夫入宫不久,就有了身孕,引起了陈皇后的嫉妒。陈皇后就是汉武帝姑姑的女儿,当年曾让他许下“金屋藏娇”誓言的陈阿娇,与汉武帝成亲后,被立为皇后,但一直未能给汉武帝生一个儿子。她担心卫子夫一旦生下的是个男孩,那就会被立为太子,而卫子夫也就会因为儿子的关系,青云直上,成为皇后。这对她的地位无异是一个很大的威胁。但是,眼下卫子夫正得汉武帝的宠幸,陈皇后对她不敢加害,就找母亲大长公主诉屈。大长公主是汉武帝的姑姑,为了给女儿出气,嫁祸于卫青。她找了一个借口,把卫青抓了起来,并准备处死。卫青当骑奴时结识的好友公孙敖听到了消息,马上召集了几名壮士,赶往抢救,把卫青从死亡的边缘夺了回来。另一方面,公孙敖还派人给汉武帝送信。汉武帝得知后,大为愤怒,索性召见卫青,任命他为建章宫监、侍中。不久,汉武帝封卫子夫为夫人,提升卫青为太中大夫。可以说,卫青是沾了他姐姐的大光的。